코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터에 따르면 지난 11일 기준 한국투자신탁운용에서 운용 중인 KimRobo 전체 알고리즘의 평균 누적 수익률은 24.01%로 집계됐다. 이는 코스콤에서 진행 중인 ‘제22차 퇴직연금 로보어드바이저 테스트베드 정기심사’를 통과한 전체 17개 참여업체별 평균 누적 수익률 중 가장 높은 수치다. 같은 기간 코스피 총수익지수는 -1.98%, KIS종합채권지수(AA-이상)는 9.06%의 수익률을 기록했다.
퇴직연금 투자에서 핵심 평가 지표인 샤프지수(위험 조정 수익률)도 가장 높았다. KimRobo 전체 알고리즘의 평균 샤프지수는 2.58로 전체 17개 참여업체 중 1위를 기록했다.
한국투자신탁운용은 현재 진행 중인 ‘퇴직연금 일임 서비스에 대한 혁신금융서비스(금융규제샌드박스) 지정 심사’를 위해 작년 12월부터 로보어드바이저 테스트베드에서 총 18개의 알고리즘을 운용하고 있다. KimRobo는 ‘연금다운 로보어드바이저’를 표방해 안정적인 장기 수익률 달성을 목표로 한다. 이를 위해 투자 목표, 투자 유니버스, 투자 스타일 조합에 따라 알고리즘을 등록했으며, 알고리즘별로 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형 등 3가지 투자성향에 대해 각각 1개의 계좌를 운용하고 있다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 “당사의 로보어드바이저 투자 알고리즘은 단순 백테스트 결과가 아니라, 연금 전담 운용본부에서 실제 룰 베이스로 운용하고 있는 펀드를 알고리즘화한 것”이라며 “운용 철학과 검증된 프로세스는 KimRobo가 비교 그룹 대비 우위를 유지할 수 있는 비결”이라고 밝혔다.
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