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농협은행은 금융시장 상황을 대표하는 종합지수가 생겨 판단이 빨라질 수 있는 부분이 이전과 가장 다른 점이라고 설명했다. 시장 극단치, 즉 임계치에 도달하기 전에 위험단계를 판단하고 비상조달계획을 마련할 수 있다는 것이다. 예컨대 코로나19 팬데믹이란 같은 사건이라도 외환·채권 등 시장별로 미치는 위험 수준이 다른데, NHWI를 도입하면 부문별 위험요인을 한눈에 파악할 수 있어 정확한 대응이 가능하다.
실제 NHWI는 테스트 과정에서 미 연준(Fed)의 기준금리 추가 인하 기대로 외환부문 영향이 커지고 있는 점을 포착했다. 주식시장이 급락한 지난해 8월 5일에는 주식과 외환부문이 종합 위험도에 미치는 영향이 각각 33.7%, 29.7%를 차지했고, 환율 일중 변동성 영향도 증가한 것으로 나타났다.
양재영 농협은행 리스크관리부문장은 “은행 고유·시장리스크를 결합한 극단적 시나리오까지 파악한 맞춤형 대응으로 위기를 조기 해소할 수 있다”며 “위기 유형에 맞는 비상조달계획을 실행해 최소한의 비용으로 최대 효과를 달성할 수 있다”고 했다. 기술을 활용해 기존 인력의 업무 부담을 덜고, 사람의 판단 착오로 생기는 문제도 방지할 수 있다는 설명이다.
다른 은행들도 최근 24시간 리스크관리 시스템을 가동하고 있다. 신한은행은 시장 지표 성격에 따라 일·주·격주·월·분기별로 모니터링를 실시한다. 또 지표별 임계치를 설정해 위기대응 방안을 즉시 가동할 수 있도록 하고 있다. 하나은행은 글로벌 네트워크를 활용해 현지 금융당국·중앙은행 대응 시스템을 마련해 24시간 상시 대응체계를 운영 중이다. 우리은행은 원·달러 환율 수준별 시나리오를 만들어 부문별 대응방안을 수립하고 있다.
시중은행 관계자는 “올해는 각 은행이 세계적인 정치, 경제 변화에 따른 리스크관리를 강화하는 게 주요 화두”라며 “빅데이터와 오픈 소스 분석 모델 등 최신 기술을 활용해 리스크관리 업무 효율성과 성과를 높이려고 할 것”이라고 말했다.
