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미국 금융정보 회사 이베스트먼트가 최근 내놓은 분석이다. 헤지펀드는 금융시장 상황과 상관없이 절대수익을 추구한다는 모토를 내세워 금융위기에 손해 본 투자자들을 끌어모았지만 요즘 체면이 말이 아니다. 수익률은 죽을 쑤고 있고 자금회수에 몸집도 쪼그라들었다. 문 닫는 헤지펀드도 속출하고 있다. 그야말로 헤지펀드 수난시대다.
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S&P500지수가 올들어 9월까지 -5.3%를 기록했고 MSCI 미국 제외 월드 지수는 -8.7%인 것에 비하면 선방했지만 바클레이즈가 산출하는 미국 종합 채권지수가 1.1% 오른 것과 비교하면 두 지수 모두 부진했다.
특히 HFRI는 2분기말부터 4개월 연속 마이너스를 지속, 금융위기가 발생했던 지난 2008년 6~11월 이후 최장기간 마이너스를 보였다.
이에 따라 3분기 헤지펀드 자산도 대폭 쪼그라들었다. 3분기 말 기준 헤지펀드 운용 자산은 2조8700억달러(약 3277조원)로 전분기보다 950억달러 줄었다. 2008년 4분기 이후 최대폭 감소다.
헤지펀드 업계 거물인 데이비드 아인혼이나 빌 애크만도 손실에서 자유롭지 못했다. 포트리스 인베스트먼트와 베인캐피탈, 카길 등은 일부 헤지펀드를 청산하기로 결정했다.
헤지펀드가 이처럼 고전한 것은 미국 금리와 관련한 불확실성과 중국 경기둔화 우려로 글로벌 금융시장이 크게 출렁였기 때문이다. 일각에서는 위험을 헤지하고 투자기회를 발굴해야 하는 헤지펀드가 금융시장 변동성에 고스란히 노출됐다고 지적했다.
피터 로렐리 이베스트먼트 글로벌 리서치 헤드는 “원래 헤지펀드는 수익률을 추구했지만 지금은 특정 분야 투자도 별로 없고 수익률도 지지부진하다”고 말했다.
이렇다 보니 헤지펀드에서 발 빼는 투자자들도 생기고 있다. 올해 3분기 헤지펀드에서 환매한 금액은 420억달러에 달한다. 설상가상으로 미국 최대 연기금 캘리포니아 공무원 퇴직연금 캘퍼스(CalPERS)와 네덜란드 헬스케어 근로자연금펀드(PFZW)는 헤지펀드 투자를 줄이거나 중단하겠다고 밝힌 바 있다.
